Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов
Аистов А.В., Кузьмичев К.Е.
Статья // Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения» №47(137). — 2012 декабрь. — 13 с.Авторы показывают, в какой степени такие факторы риска, как рыночный фактор из модели САРМ, фактор стоимости и фактор размера из трехфакторной модели Фамы - Френча, а также фактор предыдущих доходностей из четырехфакторной модели Фамы - Френча - Кархорта, влияют на избыточную доходность паевых инвестиционных фондов.
Litres
Chcesz dodać księgarnię? Skontaktuj się z nami na support@z-lib.fm
Konwertuj pliki
Więcej wyników wyszukiwania
Inne korzyści 
![Бертон Мэлкил [Мэлкил, Бертон] — Случайное блуждание на Уолл-стрит. Испытанная временем стратегия успешных инвестиций](https://s3proxy.cdn-zlib.se/covers200/collections/userbooks/f43883eb645b1db64ede979d3332a91d2f8cb546dc581730600e2bddd391f613.jpg)
![Кузнецова Ольга Александровна — Эконометрическое моделирование [Электронный ресурс] (80.00 руб.)](https://s3proxy.cdn-zlib.se/covers200/collections/genesis/53fa81af5f3845906a7207b24e3e302957e82b5c3384f4a2f4dcb51803e28f4a.jpg)
![Бертон Малкиел — Десять главных правил для начинающего инвестора [litres]](https://s3proxy.cdn-zlib.se/covers200/collections/userbooks/3cf20e4e8c31f132c9ac213b8c5a2fbd176ee489c061090d67be7e95cd16ae10.jpg)
